Arlecchino arriva a Bologna il prossimo mercoledì 29 novembre con lo scan dei titoli

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Il trading quantitativo sta prendendo piede sui mercati finanziari e se si calcola la percentuale di prodotti e servizi che vergono sull’analisi dei dati di borsa in maniera automatica è sicuramente superiore a quella di prodotti e servizi che si basano sull’analisi discrezionale dei dati. Insomma, pigio un bottone su una piattaforma ed esce una lista di titoli da preferire a tutti gli altri, che siano azioni o ETF o criptovalute o obbligazioni non importa.

E’ il colpo di coda della grande virata dei mercati finanziari verso la finanza quantitativa: oltre il 90% delle transazioni al Nasdaq è fatta da computer e non c’è quindi molto da stupirsi.

Quello che forse alcuni troveranno stupefacente è invece che questa nuova finanza quantitativa sia liberamente disponibile a tutti, anche ai piccoli risparmiatori.

E tutta questa attenzione verso la finanza quantitativa sta anche cambiando le preferenze degli investitori relativamente alle modalità di scelta e decisione su cosa e quando comprarla.

In altre parole come trovare idee di trading e di investimento.

Ma cosa sono le idee di trading e di investimento? Sono quegli impulsi che tutti noi risparmiatori cerchiamo disperatamente  per proteggere i nostro soldi. Le idee di trading e di investimento sono importanti sia per il piccolo trader che è disposto a sacrificare l’intera giornata davanti ai monitor per raddoppiare i suoi 10.000 euro di capitale così come per il sessantenne che cerca di far fruttare con un rischio ragionevole i suoi 500.000 euro godendosi il meritato riposo di una vita.

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Senza idee di trading il mondo della finanza, che è un mondo senza consistenza reale fatto di numeri e di computer, sarebbe finito.

L’altra soluzione è di affidarsi al terzo (private banker, consulente, etc.) che fa per tuo conto e in tuo nome. Ma il problema non cambia, si trasforma per rimanere sempre quello di prima : anche il tuo consulente finanziario sarà continuamente a caccia di idee di trading e di investimento sempre in tuo nome e per tuo conto.

E dove si trovano le idee di trading e di investimento ? Si trovano innanzi tutto sulla stampa economica che è declinata in 1000 rivoli dal sito del Wall Street Journal fino a migliaia di siti più o meno strutturati ed importanti. Poi ci sono i servizi di trading dedicati, i portali free in cui tutti dicono tutto e il contrario di tutto, i forum, i canali youtube, i gruppi su Facebook e chi più ne ha più ne metta.

Un mare di informazioni che ogni giorno viene prodotta incessantemente e che per essere analizzata attentamente abbisognerebbe di secoli di tempo.

Ma c’è un altro modo per ottenere idee di trading e di investimento con un distinguo importante: sono idee di trading e di investimento basate sulla statistica per cui già in partenza sappiamo che queste informazioni hanno un retroterra scientifico che le rende degne di fiducia. Questo modo è lo “scan automatico” dei listini azionari, obbligazionari o semplicemente dei fondi di investimento e degli ETF. In questo momento metà dei lettori di questo articolo penserà che sto proponendo qualcosa di terribilmente complesso, di terribilmente evoluto, una specie di robot costosissimo che ci permette di scandagliare i mercati in pochi secondi. Solo un ingegnere nucleare può fare lo scan automatico dei mercati, gli altri assolutamente no.

Niente di tutto questo. Lo scan automatico dei mercati ce lo abbiamo già su un milione di siti free che frequentiamo ogni giorno e che tuttavia non vediamo perché non abbiamo ancora capito che quello è l’unico modo di produrre idee di trading e di investimento in maniera efficace ed affidabile.

Faccio un esempio banale tratto da una piattaforma di analisi tecnica liberamente accessibile su Internet (di cui non faccio il nome ma ce ne sono centinaia free) che è GRATIS per i dati ritardati e quindi a fine giornata sul listino italiano o USA può aiutarci moltissimo. La piattaforma permette di ordinare con un click le azioni secondo diversi indicatori di analisi tecnica e fondamentale.

Ad esempio io voglio conoscere ogni giorno in apertura le azioni che sono state bastonate dal listino accumulando le perdite più vistose in attesa di un loro rimbalzo. Una strategia semplice ma efficace: setto RSI < 20 e la lista ogni mattina si aggiorna fornendo i segnali di trading su un numero ristretto di azioni. Il fatto che sia un numero ristretto di azioni è importante perché ci permette di andare a focalizzare la nostra attenzione SOLO su un pugno di titoli e non a perderci sull’intero listino. Ma posso anche scegliere un secondo “filtro”, ad esempio le azioni che hanno un dividend yield superiore al tasso di rendimento del BTP, che ne so un bel 5%. E questo perché non mi piace vendere in perdita e quindi se compro un titolo bastonato sotto il 20 di RSI che ha un bel rendimento posso anche decidere di tenermelo in portafoglio a vita.

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La stessa cosa per le obbligazioni che sono censite su diverse piattaforme: mi vado a selezionare sul MOT quelle obbligazioni che hanno rendimenti superiori a tutte le altre per pari scadenza andando poi ad analizzarle, sempre con un click, per solvibilità della società emittente.

Ed infine ETF e fondi di investimento: anche in questo caso o mi perdo in ragionamenti complessi di geopolitica e di economia internazionale dove francamente io stesso faccio fatica ad avventurarmi oppure mi affido a qualche “raccomandazione” di promotori o consulenti finanziari che dir si voglia. Raramente si incontrano raccomandazioni di tipo quantitativo, ad esempio compra questo fondo perché ha storicamente un rapporto rendimento e rischio favorevole oppure perché è in una particolare situazione di tipo statistico. Un modo per ordinare i fondi di investimento e gli ETF a gestione attiva è ad esempio quello di calcolare su tutti il massimo drawdown percentuale, ovvero la massima escursione delle quotazioni dal punto di massimo della curva rispetto al successivo punto di minimo. Il drawdown percentuale è una forma di calcolo del rischio che raramente compare nelle analisi di promotori e consulenti finanziari ma questa formula ci permette di conoscere in maniera rapida ed intuitiva il rischio connesso ad un particolare prodotto finanziario.

Ed infine l’inventiva e l’innovazione: ogni indicatore o filtro di selezione si deve adattare al nostro carattere ed alla nostra  propensione al rischio.

E quindi se iniziamo a ragionare in termini di filtro possiamo ad esempio calcolare l’indicatore rendimento / drawdown % per ogni ETF e fondo di investimento e conoscere quando rendimento otteniamo in cambio di quanto rischio paghiamo. Sortino e Sharpe, che diverse piattaforme offrono gratuitamente, sono indicatori più complessi e più sensibili a come settiamo i diversi parametri e il diverso time frame dei parametri.

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